10 октября 2007

Расходящиеся треугольники (фигура графического анализа)

Ну это моя первая попытка вдумчиво и более менее взвешено разобраться с графическим и техническим анализом акций, а конкретно с текущей ситуацией возникшей на российском фондовом рынке!

тема - Расходящиеся треугольники, как модель графического  анализа!

Сначала кратко обратимся к гуру - например к Малой Энциклопедии Трейдера Эрика Наймана или Нэймана:)
Что он пишет о треугольниках:
Это фигуры подтверждающие возможность как разворота, так и продолжения тренда
- В классическом треугольнике должно быть пять линий с момента входа в треугольник
- Направление входа цены в треугольник скорее всего укажет на направление выхода из него
- Направление угла треугольника тоже имеет свое влияние на направление выхода, если угол направлен вверх, то скорее всего и выход будет тоже вверх
- чем больше линий в треугольнике - тем сильнее выход из него, одна должно соблюдаться правило выхода из треугольника в первых 3/4 жизненного цикла треугольника. Если выход произошел в последней четверти сформировавшегося треугольника то выход будет слабым.

вот модель классического расходящегося треугольника:
Классический расходящийся треугольник

Из описаний треугольников в учебниках, я почитал ещё Швагера, но его видение треугольников не сильно отличается на мой взгляд от выше перечисленного. Разве что разделение треугольников на симметричные, восходящие и нисходящие. Симметричный треугольник обычно заканчивается продолжением той тенденции, которая ему предшествовала. Традиционная графическая мудрость предполагает, что несимметричные треугольники будут уступать место тенденции в направлении наклона гипотенузы. Однако направление пробоя треугольной формации является более важным, чем ее тип.

Перейдем к нашей текущей ситуации:
Возьмеем daily график индекса РТС за последний год:
Здесь я предполагаю, что очевиден, отличный расходящийся треугольник:
Индекс РТС 10102007 - расходящийся треугольник

более крупный график здесь

Вход был в конце ноября начале декабря 2006 года.
С тех пор было аж 8 линий завершенных и 9-ая продолжающаяся - много неправда ли!
Сейчас мы приближаемся к верхней границе треугольника. Стоит ли ожидать пробоя? Или же ещё одна волна вниз?

Ответ на это сейчас наверно дать нельзя, но можно спрогнозировать свои действия при пробое.

Если произойдет пробой он будет сильным, почему я так решил:
во-первых вверх направление предпочтительней так как вход в треугольник был снизу
во-вторых выход будет в направлении гипотенузы (треугольник можно считать восходящим)
в-третьих есть одна маленькая деталь, которую я не упомянул в начале, обратите внимание на 8 линию… Её недостижение линии поддержки, является дополнительным, усиливающим общий вывод, сигналом для любого треугольника (по Найману)

Вообщем напрашивается вывод, что если произойдет пробитие индекса, то можно смело покупать! Рост будет до 2300 по РТС минимум! Остается лишь дождаться пробоя и удержания индекса выше более 3-х торговых сессий

PS/ Не судите строго я всего лишь чайник
PS// Очень жду ваших комментариев исправлений и уточнений!

posted in 5. Технический анализ | 2 Comments

10 октября 2007

Прогноз фондового рынка на 10-10-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Чтож судя по всему вчерашний рост индексов в США спровоцировали комментарии ФРС в FOMC minutes, видимо в октябре ставку по доллару понизят ещё раз. Во всяком случае после вчерашних комментариев шансы на это сильно возросли.

Нефть. непонятные резкие движения  вверх вниз, возросшая волатильность может говорить о смене тренда!

утром:
Нефть Brent (ICE)  77.28
Нефть Light Sweet  80.01

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Цены на импорт и экспорт (Import and Export Prices) в 16.30 мск.
Внешняя торговля (International Trade) в 16.30 мск
Обращения за пособием по безработице (Jobless Claims) в 16.30 мск.
Исполнение федерального бюджета (Treasury Budget) в 22.00 мск.

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
Во вторник рынок поставил очередной рекорд. После нашего закрытия Америка продолжила свой рост и тоже поставила очередной рекорд. Поэтому утром будем выше. И, скорее всего, утренний гэп по обыкновению помешает нам ставить рекорды во второй половине дня. Впрочем, сильная коррекция вряд ли случится. Пусть медленно и без красивых выносов в космос по всему фронту, но рынок все-таки двигается по тренду. Может, еще разгонимся - ликвидность потихоньку дешевеет, да и внешний фон все хорошеет и хорошеет.

Аналитики БКС (bcs.ru)
пока нет прогноза

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
пока нет прогноза

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Судя по США - гэп вверх, но так как мы находимся у вершины расходящегося треугольника - гэп попробуют сразу же закрыть

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:) Ну а если не будет сия цена пред нашими взорами в терминале… будем предъявлять акции к выкупу.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru